Специалисты факультета экономических наук НИУ ВШЭ провели необычное исследование, попытавшись улучшить качество прогнозов в экономике фактически с помощью чтения новостной ленты. Внесение тональности новостей в прогностические модели оказалось эффективнее, чем можно было предполагать.
Официальные статистические данные в экономической отрасли публикуются с большой задержкой, которая составляет несколько месяцев. Поэтому специалисты, которым требуется оценка текущего состояния экономики, ищут альтернативные способы получения информации. В частности, используются данные о ежедневных банковских транзакциях, оперативная информация об экспорте и импорте. Однако подобные сведения не отличаются точностью.
И авторы нового исследования придумали необычный ход. Они проанализировали более 500 тысяч новостных сообщений от крупных СМИ в период с 2014 по 2023 год. Причем использовался широкий набор источников, чтобы избежать однобокости в освещении событий. Каждую новость затем отнесли к одной из 19 категорий: от бизнеса до культуры. Также каждая новость получила одну из трех тональностей: позитивную, нейтральную и негативную.
Так удалось фактически «оцифровать» новостные заметки, чтобы их можно было внести в прогностическую экономическую модель. Причем расчеты проводились для санкционного периода, наступившего в 2022 году, и для досанкционного. Это разделение позволило понять работу модели в относительно спокойных условиях и под давлением нестабильности.
Оказалось, что добавление новостного фактора в период нестабильности повышает точность прогнозов на 45%. И это очень существенный показатель.
Учет эмоциональной тональности новостей — это просто попытка формализовать и посчитать то, как эксперты оценивают текущее состояние экономики. Нередко бывает, что проблемы в экономике уже видны специалистам, но пока еще не видны в “традиционной” статистике (безработица низкая, фондовые рынки в порядке, обменный курс стабилен и т. д.). Специалисты об этом пишут — сентимент ухудшается — модели сигнализируют о риске рецессии.
Интересно, что добавление новостного фактора в модель практически не дает эффекта в условиях, когда экономика развивается стабильно. Расчет показал, что в досанкционный период точность модели не сильно отличалась бы от стандартной.
Ранее мы рассказывали, как ученые оценивают изменение потребительских привычек россиян.